MACDWaterlineCrossExpectator, la efectividad empírica de un sistema MACD

Hola amig@s, ¡feliz año 2013! Estos días he pasado por una gripe de caballo que ya está casi superada, así que he aprovechado para sumergirme en el apasionante mundo de MQL5. Los que me conocéis ya sabéis que he hecho alguna que otra incursión en el estudio de los mercados financieros con varias herramientas de software libre, por ejemplo, con GNU/Octave en Medias móviles simples con GNU/Octave. Pues bien, esta vez, como digo, le ha tocado a MQL5.

Calculadora trading

MQL5 es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos al estilo de C++ y Java que sirve para programar sistemas de inversión e indicadores técnicos. Para trabajar con este lenguaje, por tanto, hace falta saber cómo funcionan los mercados bursátiles, los mercados de derivados financieros, o el mercado de divisas FOREX, por ejemplo, así como un cierto conocimiento de Análisis Técnico. Se trata de un entorno altamente especializado que maneja muchas ideas del mundo de las finanzas. Los programas MQL5 se ejecutan en la plataforma comercial Metatrader 5.

El caso es que me animo a escribir este artículo porque no esperaba que los chicos de MQL5 fueran a publicar en su repositorio de código fuente Code Base uno de mis primeros robots FOREX o EA (Expert Advisor en la jerga Metatrader). Como estoy contento, pues, aprovecho para colgar aquí este enlace a MACDWaterlineCrossExpectator, mi fantástico EA cuyo código fuente puedes ver en este enlace, y así, de paso, doy a conocer un poco la estupenda plataforma Metatrader 5. En el foro oficial puedes encontrar cosas muy interesantes sobre sistemas de trading automáticos.

Mi robot FOREX sirve para medir la potencia real del clásico sistema de trading basado exclusivamente en el indicador MACD que dice que hay que comprar cuando la señal MACD cruza por encima de la línea cero -o línea waterline-, y que hay que vender cuando la señal cruza por debajo de dicha línea. Este EA pone en práctica una estrategia de gestión del dinero que busca esperanza matemática positiva mediante la aplicación de una relación riesgo-beneficio igual o menor que 1.

A mi entender, el resultado estadístico de esta estrategia no es nada concluyente. Te invito a que pruebes este robot con los inputs que tú quieras y comentamos aquí los resultados.